Главная угроза российским банкам исходит из Европы

Европейские биржевые индексы вчера потеряли около 3-6% из-за опасений по поводу долговых проблемах Греции и Италии, а также провала правящей партии Германии на региональных выборах, добавившего сомнений в способность европейских властей решить долговые проблемы региона. На их настроения также повлияла мрачная статистика рынка труда США, опубликованная в минувшую пятницу.

Французский CAC 40 и немецкий DAX просели на почти на 5%, а британский индекс FTSE 100 снизился более чем на 3%.

Вчера Меркель в очередной раз заявила, что не рассматривает возможность выхода одной страны из еврозоны, поскольку это могло бы повлечь за собой опасную цепную реакцию.

Это была ее реакция на призывы ряда политиков исключить Грецию из числа стран еврозоны.

Между тем Банк России вчера заявил, что оценивает в 350 млрд руб. потери российских банков по ценным бумагам в случае серьезного шока на фоне долговых проблем в странах еврозоны, но не сомневается в их возможностях справиться с убытками.

“Основная угроза нам представляется вовсе не из США, а со стороны европейского рынка… по рыночному риску из-за портфеля ценных бумаг”, – сказал замглавы департамента финансовой стабильности Банка России Сергей Моисеев на банковском форуме в Сочи.
“Мы оцениваем месячный стресс для российского (банковского) сектора по объему иностранного портфеля на уровне около 50 млрд. руб, по объему фондового портфеля в целом, который коррелирует с европейскими индексами, в 290 млрд. руб. по облигациям, и примерно 61 млрд руб – по акциям”, – добавил он.

ЦБ оценивает рыночный риск и потенциальные эффекты долгового кризиса периферийных стран еврозоны, среди которых Португалия, Греция, Испания, Италия.
На 1 июня банки держали в облигациях около 4,3 триллиона рублей, в акциях – 700 миллиардов рублей, на иностранные облигации приходилось 452 миллиарда рублей, на акции – 8,3 миллиарда рублей.

Соответственно, банки могут потерять до 7 процентов совокупного портфеля ценных бумаг и до 10 процентов портфеля иностранных ценных бумаг.

Но ЦБР уверен, что банки могут абсорбировать эти убытки, которые меньше их годовой прибыли, превысившей в 2010 г. 570 млрд. руб. За семь месяцев этого года прибыль банков уже превысила 500 млрд. руб.

“Это означает, что в случае серьезного шока в Европе потери нашим банкам обойдутся менее чем годовая прибыль, что позволит покрыть потери по рыночному риску”, – сказал Моисеев.

Согласно презентации ЦБ, основной объем вложений российских банков на 1 июля пришелся на паи и доли инвестиционных фондов- нерезидентов – на них приходится 71% портфеля иностранных ценных бумаг. На втором месте – облигации банков-нерезидентов: они занимают 24% в портфеле. Около 3% портфеля банки инвестировали в суверенные облигации.

“Некоторые покупали облигации проблемных банков стран еврозоны, некоторые – суверенные бумаги, которые упали в цене, но портфель сам по себе не очень большой”, – говорит Моисеев.

В России всего четыре банка, чьи материнские компании – из юрисдикции европейских стран, подверженных риску.

“И риск в основном сконцентрирован на “дочке” одной итальянской группы, которая чувствует себя более-менее нормально”, – сказал Моисеев, не уточнив, о каком банке идет речь, сообщает Reuters.

сентября 6, 2011 | Новости