Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
Полосы Боллинджера схожи с конвертами скользящих средних. Различие между ними состоит в том, что границы конвертов расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, лента Боллинджера сама регулирует свою ширину: лента увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.
Полосы Боллинджера разработал Джон Боллинджер. Как и в случае конвертов скользящих средних, интерпретация полос Боллинджера основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. Отличительной особенностью полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений (т.е. высокой волатильности) полосы Боллинджера расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е. низкой волатильности) полосы Боллинджера сужаются, удерживая цены в пределах своих границ.
Сам разработчик Джон Боллинджер отмечает следующие особенности полосы Боллинджера (Bollinger Bands):
- Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности.
- Если цены выходят за пределы полосы Боллинджера, следует ожидать продолжения текущей тенденции.
- Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы Боллинджера, возможен разворот тенденции.
- Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы Боллинджера, обычно достигает противоположной границы. Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.
Расчет полос Боллинджера:
Линии Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений. Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.
P – цена;
N – число периодов для расчета средней скользящей;
K – число стандартных отклонений;
BBLower – нижняя ограничительная линия полосы Боллинджера
BBMiddle – средняя скользящая
BBUpper – верхняя ограничительная линия полосы Боллинджера
StDev – стандартное отклонение.
Джон Боллинджер рекомендует использовать 20периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Боллинджер также обнаружил, что скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны.
Пример использования Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
Источник: http://www.stockvest.ru/indicator/bollinger_bands.html